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(  )假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態分布),然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布的方差—協方差、相關系數等。

2025/11/30
A、歷史模擬法
B、方差—協方差法
C、壓力測試法
D、蒙特卡洛模擬法

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