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位置:風險管理 >> 瀏覽試題
用方差—協方差法計算VaR時,其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征,則真實VaR與采用方差—協方差法計算得到的VaR相比( )。
2020/4/19
A、較大
B、一樣
C、較小
D、無法確定
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上一題:
某商業銀行現有A、B兩類資產,資產A收取固定利息收入,資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升,則應當( )以規避利率風險。
下一題:
應高級管理層或決策部門的要求,風險管理部門應當有能力隨時提供各種滿足特定需要的風險分析報告,以輔助決策。( )
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