位置：風險管理 >> 瀏覽試題

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（　?。?。

2020/4/19

A、VaR是指在一定的持有期Δt內和給定的置信水平x%下，利率匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失
B、在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期Δt和預測損失水平Δp，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義
C、Δp為金融資產在持有期Δt內的損失
D、該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術

查看答案

上一題：通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（　?。?。
下一題：商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是（　　）。

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（　?。?。

查看答案

更多自考試題科目

更多醫學試題科目

更多財會試題科目

更多職業資格科目

更多建筑試題科目

熱門科目試題及答案

熱門報考院校

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（ ?。?。

查看答案

更多自考試題科目

更多醫學試題科目

更多財會試題科目

更多職業資格科目

更多建筑試題科目

熱門科目試題及答案

熱門報考院校

關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（　?。?。