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商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天,第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天,則(  )。

2020/4/19
A、兩種方案計算出來的風險價值相同
B、第二種方案計算出來的風險價值更大
C、條件不足,無法判斷
D、第一種方案計算出來的風險價值更大

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