關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（　?。?。

A、考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B、風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
C、通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型
D、存在模型風險
E、在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重