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下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（　?。?。

2020/4/19

A、Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B、Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C、Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人
E、在計(jì)算過程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的

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上一題：下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的有（　?。?/a>

下一題：保證包括（　?。?。

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