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財會試題

• 假設1年后的1年期利率為8％，1年期即期利率為6％，那么2年期即期利率
• （　　）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
• 如果在標準利率的沖擊下，銀行經濟價值的下降幅度超過一級資本、二
• 下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（　　）。
• 如果期權的執行價格大于當前標的資產的即期市場價格，該期權稱為（
• 一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000
• 下列敘述不正確的是（　　）。
• 關于公允價值，下列說法正確的是（　　）。
• 投資者持有1份三個月到期的美式股票看跌期權（Put Option），其執行
• 下列關于外匯敞口分析的表述錯誤的是（　　）。
• 下列業務中包含了期權性風險的是（　　）。
• 在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（　　
• 某商業銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8％，
• 收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲
• （　　）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。
• 采用（　　）得到的各業務單位所占用的經濟資本，通常用于績效考核。
• 以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量？（　　）
• 假設人民幣兌美元的即期匯率為1美元=7.0000人民幣，美元年利率為2
• 在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能
• 假如一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭
• 當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（　　）。
• 股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買方期權，規定
• 商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸。第一種方
• 下列關于期權時間價值的理解，不正確的是（　　）。
• 最常用的對沖匯率風險、鎖定外匯成本的方法是（　　）。
• 在2004年銀監會明確要求商業銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之
• 銀行賬戶中的項目通常按（　　）計價。
• 某5年期債券，面值為100元，票面利率為10％，單利計息，市場利率為10％
• 目前，我國商業銀行采取的思路是，以（　　）為基礎，按照持有目的將資
• 某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，
• 關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（　　）。
• 下列關于遠期合約的表述，正確的是（　　）。
• 關于久期，下列的論述不正確的是（　　）。
• 商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量
• 當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高
• 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期
• 關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（　　）。
• 商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是（　　
• 根據巴塞爾新資本協議的規定，商業銀行交易賬戶中的頭寸通常按市場
• 銀行可以通過（　　）來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對
• 假設某商業銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前。
• 在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公
• 一家銀行用3年期存款作為3年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券
• 假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較為平坦
• 關于到期日之前的期權價值，下列表述正確的是（　　）。
• 股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定
• 在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日
• 市場風險在交易賬戶中的（　　）風險被納入了資本要求的范圍。
• 利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，（　　）。
• 從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員（或業
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