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財會試題

• （　　）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數
• 期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（　　）交易來達到降低價格波
• 如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭5
• 下列各項中屬于即期外匯交易作用的是（　　）。
• 即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于
• （　　）是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。
• 在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，
• 交易賬戶中的項目通常按（　　）價格計價。
• 下列關于VaR的描述，正確的是（　　）。
• 某進口公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，可以通過（　　
• 下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（　　）。
• 遠期利率合約協定利率的期限通常是（　　）。
• 對于一家使用衍生產品來對沖匯率風險的公司來說，期貨合約優于遠期
• 對內部模型計量的風險價值設定的限額是（　　）限額。
• 經濟增加值（EVA）是商業銀行在扣除（　　）之后所創造的價值增加。
• 遠期匯率的決定因素不包括（　　）。
• 商業銀行在設計限額體系時，應考慮的主要因素不包括（　　）。
• 某商業銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮
• 用方差—協方差法計算VaR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若
• 應高級管理層或決策部門的要求，風險管理部門應當有能力隨時提供各
• 金融衍生品交易不存在交易對手信用風險。（　　）[2015年11月真題]
• 遠期通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。（　　）
• 經濟增加值（EVA）強調資本成本的重要性，督促金融機構減少運營過程
• 在商業銀行的市場風險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風險計量模
• 重新定價風險源于浮動利率業務的到期期限和固定利率業務重新定位
• 流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。（　　）
• 缺口分析是對銀行資產負債利率敏感度進行分析的重要方法之一，是銀
• 市場風險內部模型法未涵蓋價格劇烈波動等可能會造成重大損失的小
• 用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持
• 隨著我國利率市場化進程的推進，利率風險將逐步成為我國金融業最主
• 遠期交易是指交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產
• 風險管理中常用的久期分析方法側重于計量利率變動對商業銀行當期
• 買方期權對期權買方來說是買入一個賣出交易標的物的權利。（　　）
• 貨幣期貨交易是一種交易雙方權利與義務不對等的交易方式。（　　）
• 凈總敞口頭寸法是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸
• 當銀行存在負債敏感型缺口的情況下，如果利率上升，其他條件不變，則
• 期貨交易通常會進行實物交割。（　　）
• 久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響。（　　）
• 遠期利率協議中，差額的支付是在協議期限的期初即交割日進行，而不
• 交易賬戶的適用范圍僅包括商業銀行的所有表內頭寸。（　　）
• 外匯期權的Gamma指的是外匯期權價格變化與即期匯率變化之間的比率
• 缺口分析假定同一時間段內的所有頭寸的到期時間或重新定價時間不
• 銀行劃分銀行賬戶和交易賬戶，是準確計算市場風險監管資本的基礎。
• 當前，全球商品期貨的交易量占整個期貨市場交易量的80％以上，遠遠超
• 外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。（　
• 方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均可以計算VaR值，其
• 期權和期權性條款都是在對期權賣方有利而對期權買方不利時執行。
• 外匯敞口分析是銀行業較早采用的匯率風險計量方法，它計算簡便、清
• 歷史模擬法能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估
• 市場風險計量的壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失
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