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財(cái)會(huì)試題

• 利率互換時(shí)兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換
• 敏感性缺口分析的精確性取決于計(jì)劃期劃分的長短，計(jì)劃期越長，結(jié)果
• 商業(yè)銀行記入交易賬戶的頭寸，其交易目的在交易之初就應(yīng)當(dāng)被確定，
• 一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高
• 遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的鎖定外匯成本的方法。（　　）
• 即期是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一
• 遠(yuǎn)期利率合約交易的一方雖然提前將利率確定下來，但是同時(shí)也喪失了
• 股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率
• 巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與
• 在實(shí)踐中，即期外匯交易買賣通常簡稱為即期，即交割日（或稱起息日）
• 互換是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)事人按照預(yù)先約定的條件，在約定的時(shí)間
• 為防范承諾業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用浮動(dòng)利率，以使合同利率與
• VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情
• 銀行賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)。（　　）
• 貨幣期貨的目的是管理利率風(fēng)險(xiǎn)。（　　）
• 風(fēng)險(xiǎn)限額是固定不可變動(dòng)的。（　　）
• 在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，市場
• 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的敏感性分析是指研究多個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、
• 債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，固定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可
• 當(dāng)交割價(jià)值大于現(xiàn)貨價(jià)格的終值，套利者就可賣空標(biāo)的資產(chǎn)，將所得收
• 商業(yè)銀行為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸不應(yīng)當(dāng)被列入銀
• 市場利率對(duì)銀行營業(yè)收入和營業(yè)成本的差額產(chǎn)生重大影響，這屬于利率
• 投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略
• 按照權(quán)利的履約方式，期權(quán)可以分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)。（　　）
• 貨幣互換的交易雙方，只有一方面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場風(fēng)險(xiǎn)
• 當(dāng)持續(xù)期缺口（久期缺口）為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場利率上升而上升，
• 在缺口為零的情況下，即利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負(fù)債，可以完
• 賬戶劃分的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)
• 缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。（　　）
• 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在交易結(jié)束的第二天以前完成。（
• 歐式期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
• 金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之
• 如果一家銀行有一個(gè)負(fù)的持續(xù)期缺口，那么，如果預(yù)期利率會(huì)上升，它的
• 與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括，因此，在大多數(shù)情況下
• 貨幣遠(yuǎn)期交易是一種標(biāo)準(zhǔn)化的貨幣期貨交易。（　　）
• 遠(yuǎn)期利率合約的債務(wù)人是防止利率下降的一方，債權(quán)人是防止利率上升
• 當(dāng)銀行擁有負(fù)的持續(xù)期缺口時(shí)，或者其利用固定利率借款為浮動(dòng)利率資
• 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在合約到期時(shí)違約而造成損失的
• 直接使用可獲得的市場價(jià)格是市場價(jià)值的計(jì)量方式之一。（　　）
• 缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能
• 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。（　　）
• 賬戶劃分，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分，是商業(yè)銀行實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)管
• 在頭寸拆分中，如果將相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量
• 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。
• 記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（　　）
• 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約
• 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口
• 市場風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中。（　　）
• 累積加總所獲得的整體層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各單個(gè)經(jīng)濟(jì)資本的簡單加
• 貨幣互換不需要在互換交易的期初和期末交換本金。（　　）
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