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財會試題

• 賦予其購買者在規定期限內按雙方約定的價格或執行價格購買或出售
• 《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風
• 巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中提出的對
• 一家銀行購買了剛發行的票面利率為12％、票面金額為100美元的3年期
• 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法
• 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而
• 商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而
• VaR值的大小與未來一定的（　　）密切相關。
• 擔保業務計入外匯敞口頭寸的條件不包括（　　）。
• 下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（　　）。
• 證券的（　　）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險
• 能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的影響，從而能夠對利
• 下列關于美式看漲期權價格的敘述，不正確的是（　　）。
• 下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（　　）。
• （　　）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正
• 商業銀行的市場風險管理政策和程序及其重大修訂應當由（　　）批準
• （　　）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
• 在市值重估過程中，如果資產有活躍交易的市場價格，即可按照其市價
• 公司或企業購買遠期利率協議的目的是（　　）。
• 某商業銀行上期稅前凈利潤為2億，經濟資本為20億，稅率為20％，資本預
• 久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期和（　　）乘積的差
• 對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（　　）。
• 在商業銀行的市場風險管理組織框架中，（　　）。
• 利率互換最重要的經濟作用是（　　）。
• 關于久期公式dP/dy=-D×P/（1+y），下列各項理解正確的是（　　）。
• 已知1年期即期利率為6％，2年期即期利率為9％，則對應的1年后的1年期
• 下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（　　）。
• 假設某商業銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900
• 假設中國某商業銀行A將在6個月后向泰國商業銀行B支付1000萬泰銖的
• 商業銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件應當歸屬于（　　）。
• 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，
• 商業銀行可以同時利用多種金融衍生品構造復雜的（　　），以有效地降
• 下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（　　）。
• 下列關于交易賬戶的說法，正確的是（　　）。
• 下列關于貨幣互換的說法，不正確的是（　　）。
• 假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性
• 下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（　　）。
• 關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（　　）。
• 下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述，不正確的是（　　）。
• 商業銀行應當指定（　　）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險
• 下列關于風險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（　　）。
• 下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？（　　）
• 客戶存款金額5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客
• 商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（　　）至少重估一次價值。
• 關于久期分析，下列說法正確的是（　　）。
• 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對
• 如果一家商業銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久
• 關于利率風險的類型及其表現示例，下列各項搭配正確的是（　　）。風
• 假設外匯交易部門年收益/損失如表1所示，則該交易部門的經濟增加值
• 關于VaR值的計量方法，下列論述正確的是（　　）。
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