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關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述正確的是（　　）。

2020/4/19

A、方差—協(xié)方差法能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B、方差—協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C、歷史模擬法可計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D、蒙特卡洛模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

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上一題：假設(shè)外匯交易部門(mén)年收益/損失如表1所示，則該交易部門(mén)的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（　　）萬(wàn)元。
下一題：下列一般不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（　　）。

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述正確的是（　　）。

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