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下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述正確的有（　?。?。

2020/4/18

A、投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重
B、當投資組合β為負數(shù)時，表示該組合的風險小于零
C、在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)：β=Rp/（Rm-Rf）
D、作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1

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上一題：經(jīng)營風險是指因生產(chǎn)經(jīng)營方面的原因給企業(yè)目標帶來的不利影響。（　?。?/a>

下一題：證券市場線反映股票的必要收益率與β值（系統(tǒng)風險）之間的線性關(guān)系；而且證券市場線無論對單個證券還是投資組合都是成立的。（　　）

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