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下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中,不正確的有(  )。

2020/4/18
A、如果相關系數為+1,則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B、如果相關系數為-1,則投資組合的標準差最小,甚至可能等于0
C、如果相關系數為0,則投資組合不能分散風險
D、只要相關系數小于1,則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數

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