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財會試題

• 以下交易者向自己的經紀人下達交易指令中，最優先的是(　　)。
• 下列關于做市商說法錯誤的是(　　)。
• 關于做市商與經紀人的相同點和區別，下面的表述錯誤的是（　　）。
• 做市商可以分為(　　)。
• 對任何內幕消息的價值都持否定態度的是（　　）。
• 跟蹤誤差產生的原因不包括（　　）。
• 在報價驅動中，做市商的收入來源是(　　)。
• （　　）假設認為，證券價格不僅已經反映了歷史價格信息，而且反映了
• 采用下列指數復制方法復制指數時，通常情況下跟蹤誤差最大的是（　
• 法瑪將有效市場區分為（　　）種類型。
• 在做市商市場中，證券交易的買價由（）給出，證券交易的賣價由（）給出
• 根據市場條件的不同，指數復制方法不包括（　　）。
• （　　）對有效市場假設理論的闡述最為系統。
• 有甲、乙、丙、丁四個投資者，均申報買進X股票，申報價格和申報時間
• 基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差，通常被稱為
• 當技術分析無效時，市場至少符合（　　）。
• 按照我國證券交易所的現行規定，指令驅動的成交原則是(　　)。
• 根據投資者對（　　）的不同看法，其采用的投資策略可大致分為被動投
• （　　）是在遵守確定的大類資產比例基礎上，根據短期內各特定資產類
• 就“價格優先、時間優先”的指令驅動的成交原則中，在同一時間內，
• 中證指數公司編制并發布的首只債券類指數為（　　）。
• 在每一風險水平上能夠取得（　　）收益的投資組合的集合，即構成有效
• 關于交易成本，以下表述錯誤的是（　　）。
• 滬深300指數采用（　　）進行計算。
• 根據資本資產定價模型,β系數作為衡量系統風險的指標，其與收益水
• 在基金公司，通常對交易所上市股票的投資指令的執行流程所包含的環
• 下列不屬于資本資產定價模型基本假定的是（　　）。
• 如果證券價格中已經反映了影響價格的全部信息，那么該證券市場被稱
• 假設X股票的貝塔系數是Y股票的兩倍，下列表述正確的是（　　）。
• 資本資產定價模型以（　　）為基礎。
• 從時間跨度和風格類別上看，資產配置的類別不包含（　　）。
• 資本市場線的Y軸截距代表（　　）。
• 下列關于均值方差法應用到兩個風險資產的投資組合中，說法錯誤的是
• 根據投資組合理論，如果甲的風險承受力比乙大，那么（　　）。
• 無風險資產與市場組合的連線，形成了新的有效前沿，被稱為（　　）。
• 在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風險，因此
• 如果市場是有效的，證券價格針對一條信息會出現下列何種反應？（　　
• 馬可維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預期收益偏離程度的指
• 有效前沿上不含無風險資產的投資組合是（　　）。
• 馬柯威茨的投資組合理論的主要貢獻表現在（　　）。
• 投資組合理論認為，投資收益是對承擔風險的補償，承擔風險越大，收益
• 在CAPM中，若某資產或資產組合的預期收益率高于與其貝塔值對應的預
• 投資組合可以（　　）。
• 根據我國的實踐，在基金投資決策中，負責制定投資組合具體方案的是
• 下列關于證券市場線與資本市場線的敘述，錯誤的是（　　）。
• 基金實際投資績效在很大程度上決定于（　　）。
• 投資組合理論最早由美國著名經濟學家（　　）于1952年創立。
• 下列關于有效投資組合，說法錯誤的是（　　）。
• 下列關于風險分散化的表述中，不正確的是（　　）。
• （　　）屬于消極型資產配置策略。
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