風(fēng)險(xiǎn)管理

• 從國(guó)際、國(guó)內(nèi)銀行的良好實(shí)踐看，我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和2020-04-19
• 下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（　�。�。2020-04-19
• 如圖1所示，下列說(shuō)法正確的是（　�。�。2020-04-19
• 情景分析中所用的情景通常包括（　　）。2020-04-19
• 關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的有（　�。�。2020-04-19
• 目前，已經(jīng)開(kāi)發(fā)出的金融期貨合約主要有（　�。�。2020-04-19
• 久期是（　　）。2020-04-19
• 利率期貨的特征有（　�。�。2020-04-19
• 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行2020-04-19
• 關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，下列各項(xiàng)正確的有（　�。�。2020-04-19
• 關(guān)于RAROC，下列說(shuō)法正確的有（　�。�。2020-04-19
• 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的是（　�。�。2020-04-19
• 記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（　�。�2020-04-19
• 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（　�。�。2020-04-19
• 根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)2020-04-19
• 敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素2020-04-19
• 關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的有（　�。�。2020-04-19
• 情景分析中的情景（　　）。2020-04-19
• 假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對(duì)手信用2020-04-19
• 下列關(guān)于VaR的描述正確的是（　�。�。2020-04-19
• 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)履行的具體職責(zé)包括（　　）。2020-04-19
• 下列關(guān)于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（　　）。2020-04-19
• 下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法，正確的有（　�。�。2020-04-19
• 下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行賬戶的頭寸是（　�。�。2020-04-19
• 參考國(guó)際銀行的最佳實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的頻度最好是，在正常市場(chǎng)條2020-04-19
• 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（　　）。2020-04-19
• 利率互換發(fā)生的前提是（　　）。2020-04-19
• （　�。┎粫�(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。2020-04-19
• 協(xié)議雙方同意在約定的將來(lái)某個(gè)日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)2020-04-19
• 非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（　�。┒�產(chǎn)生的。2020-04-19
• 下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是（　　）。2020-04-19
• 下列各項(xiàng)中，不屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分優(yōu)點(diǎn)的是（　　）。2020-04-19
• 銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同2020-04-19
• 某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（　�。┫揞~時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)2020-04-19
• 如果銀行具有一筆1000萬(wàn)元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為2020-04-19
• 假設(shè)1年后的1年期利率為8％，1年期即期利率為6％，那么2年期即期利率2020-04-19
• （　�。┦呛饬繀R率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。2020-04-19
• 如果在標(biāo)準(zhǔn)利率的沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過(guò)一級(jí)資本、二2020-04-19
• 下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（　　）。2020-04-19
• 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（2020-04-19
• 一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到10002020-04-19
• 下列敘述不正確的是（　�。�。2020-04-19
• 關(guān)于公允價(jià)值，下列說(shuō)法正確的是（　�。�。2020-04-19
• 投資者持有1份三個(gè)月到期的美式股票看跌期權(quán)（Put Option），其執(zhí)行2020-04-19
• 下列關(guān)于外匯敞口分析的表述錯(cuò)誤的是（　�。�。2020-04-19
• 下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是（　�。�。2020-04-19
• 在某一時(shí)點(diǎn)上債券的投資期限越長(zhǎng)，收益率越低，其收益率曲線為（　　2020-04-19
• 某商業(yè)銀行具有一筆5000萬(wàn)元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8％，2020-04-19
• 收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來(lái)的利率曲2020-04-19
• （　　）用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。2020-04-19
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